波動比較大用什麼演算法

⑴ 股票的波動率怎樣計算，詳細步

我所知道的股票波動率是出自江恩理論。由於江恩本人並沒有對波動率進行過詳細的描述所以現在市面上所有有關波動率的演算法全是後人根據他的理念推斷的。我現在所知道的演算法有三種。第一就是兩個高點（低點）的差除以兩個高點（低點）之間的時間。比如說兩個高點分別為15和10，時間是10個交易日那麼15-10=5，5/10=0.5，0.5就是波動率。第二種方法也很簡單就是你自己去推斷波動率，比如上證指數，你可以用10 20 40 80 160這種點數去挨個的套，股票一般用，0.1 0.2 0.4 0.8 或0.05 0.1 0.2 0.4等等 看看哪個在歷史上最適用。支持這一演算法的是因為江恩在他寫的商品期貨教程中曾經提到過5月咖啡的1*1線的畫法是以別以1點、12點、30點對應一天為波動率，畫1*1線的，但書中卻沒寫為什麼用這3個數。根據我所撐握的江恩理論知識這很有可能是分別用到了太陽，木星和土星的周期。太陽，木星，土星的周期分別是1年，12年，30年。第三種就是股票的最小波動單位，比如咱們股票的最小波動單位為0.01元。支持這一演算法是因為在江恩那個年代沒有計算機，股票繪圖只能是人力手工作業。江恩只用一種8*8的坐標紙，這紙上的1*1線永遠是45°，而1/8美分是當時商品的最小波動單位。

⑵ 波動率計算公式是什麼

股票的波動率指標一般是應用在期權上面，分為歷史波動率和隱含波動率。
歷史波動率：通過一個計算標准差的公式對標的工具在過去價格變化快慢進行衡量；
隱含波動率：只與期權有關，是期權市場對標的物在期權生存期內即將出現的統計波動率的預測。
投資者可以計算和比較兩種波動率，然後分析出對未來價格趨勢的預估，但是對專業要求相對較高。

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應答時間：2021-10-21，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。

⑶ 數據的波動太大，用什麼模型預測比較好

用灰色預測比較好，灰色預測對於數據的有序性和個數要求不高，不過灰色預測對於短期預測比較有效，如果需要預測長期數據，數據量足夠多，則用BP神經網路預測較好。

⑷ 如果計算一個曲線的波動大小！

你這個問題可以通過計算相關系數來確定，即以時間點為X橫軸，銷售額Y為縱軸，用Exel相關系數計算公式correl來計算，分別將銷售額和時間對應的數字為參數，需要2組數字的個數相同，不然出錯。計算出來的相關系數為-1~1直接，如果為1，這表示正相關，就是銷售額隨時間直線上升，如果是負一，則代表銷售額直線下降。如果是0，那就表示完全不相干。另外，還可以計算這2組數據的斜率，公式為SLOPE。斜率越大，表面銷售額增長越快。

這個也可以把銷售額畫成折線圖，然後添加趨勢線，並選擇顯示直線擬合公式，可以看到類似y=ax+b這樣的公式，a代表斜率。

下面是計算相關系數和斜率的實例圖片。

直線擬合公式查看數據上漲快慢

⑸ 比較數據波動大小用什麼

當兩組數據個數相等，平均數相等或接近時，用方差可以比較其波動大小及穩定性，方差較大的數據波動較大，穩定程度低；方差較小的數據波動較小，穩定程度高．
故填較大，底，較小，高．