量化擇時指標源碼

⑴ 量化擇時的主要量化擇時策略

異常指標擇時主要處理一些特殊情況下的擇時，例如，在大盤出現頂點或者低點的時候，有些指標容易出現異常數據，主要有：市場雜訊、行業集中度和興登堡凶兆3個策略。

⑵ 如何構建簡單實用的量化擇時策略

所謂量化擇時，簡單來講就是利用某種數量化的方法判斷市場走勢。如果判斷是上漲，則買入持有；如果判斷是下跌，則賣出清倉；如果判斷是震盪，則進行高拋低吸。這個問題顯然沒那麼簡單。大盤明天是漲還是跌？下周是漲還是跌？下個月是漲還是跌？明年是漲還是跌？如果有誰能像章魚帝那樣准確預測，那一定富甲天下了！

像這樣的難題，有什麼比較好的解決方案呢？大數據擇時？機器學習？人工智慧？這些乍聽之下就感覺高大上的量化擇時方法對於許多在短短半年內歷經三次股災險死還生的投資者而言，恐怕是既心嚮往之而又感無能為力吧！其實，正如我們前面的簡單策略所展示的那樣，只要我們不過於貪婪，即使沒有這些高大上的方法，通過構建一個簡單實用的量化擇時系統，也可以在較長時期內跑贏市場，獲取相對穩定的長期投資收益。

比較常用的量化擇時方法，除了隱馬爾科夫(HMM)、支持向量機(SVM)等基於機器學習(Machine Learning)理論的較復雜方法之外，還包括趨勢擇時、市場情緒擇時、有效資金模型、赫斯特指數等諸多方法。我們前面所展示的正是基於移動均線的趨勢擇時策略。

⑶ 量化擇時信號介紹系列（三）——泰牛智投

泰牛智投（1）

中長期多空信號

本策略+1587.62%

上證指數+160.86%

根據研究，當市場處於有序狀態時，市場往往存在慣性，容易按照當前的趨勢運行。 我們通過對各個行業指數的彈性研究，構建了通過行業指數的結構關系來輔助判斷市場走勢的擇時模型。 當彈性較大的行業處於相對上漲位置時，市場往往存在上漲的動力，反之亦然。

每個自然周的首個交易日推送信號，圖表數據每個交易日更新。

輔助用戶判斷指數多空。

經觀察，適應多種市場走勢，有較好的穩定性。

在歷史模擬交易中勝率較高，盈虧比較高。

策略根據看多信號和看空信號進行模擬交易，同時增加了期間指數回落幅度控製作為強制停止看多的風控措施。

策略創建人： 王佩艷（S0570615050011）

從歷史回測結果看，存在市場風格識別的不確定性。 如在震盪期、急速下跌、市場整體大規模下跌的行情下，模型本身可能未能准確抓捕到大盤看多或看空信號，存在一定滯後和誤判的可能。 本圖表的更新周期為自然周，所以存在信號滯後的情況。

本策略由計算機程序運行產生結果，可能由於人員能力、技術缺陷、數據瑕疵、邏輯錯誤等方面造成的錯誤導致本圖表提供的相關信息可能不準確、不全面或不及時，所有直接或間接使用本圖表輔助決策的用戶均應謹慎使用、合理運用，並自行承擔可能存在的各類風險，本平台不承擔任何因數據、模型、策略而產生的資金損失及相關責任。

泰牛智投（二）基金跟蹤擇時

策略年化收益

11.82%

凈值走勢 i

●本策略+240.41%

●滬深300-24.13%

i本策略以滬深300指數為模擬交易的標的，此處凈值為相對期初價格或資產的比值，即初始資產和初始指數凈值均為1，這樣通過凈值走勢就可以比較策略和指數的累計收益。

基本原理和思路

研究發現，當基金倉位達到極高和極低水平時，可能預示著後續市場行情的反轉。據此，本圖表根據市場上主動管理的股票型基金和偏股混合型基金的變化構建了基金倉位跟蹤的擇時模型，並應用在滬深300指數模擬交易，用於輔助判斷市場狀態。

參考意義

1每個交易日推送信號，圖表數據每個交易日更新。

2輔助用戶判斷指數多空。

3經觀察，適應多種市場走勢，有較好的穩定性。

4在歷史模擬交易中勝率較高，盈虧比較高。

風險控制

策略根據看多信號和看空信號進行模擬交易，同時增加了期間指數回落幅度控製作為強制停止看多的風控措施。

策略跟蹤

2008年以來的多空信號如下:

●本策略+240.41%

●滬深300-24.13%

策略創建人：王佩艷（S0570615050011）

局限性

從歷史回測結果看，存在市場風格識別的不確定性，基金數據發布存在滯後性、模型本身可能未能准確抓捕到大盤看多或看空信號，存在一定誤判和滯後的情況。

其他提醒

本策略由計算機程序運行產生結果，可能由於人員能力、技術缺陷、數據瑕疵、邏輯錯誤等方面造成的錯誤導致本圖表提供的相關信息可能不準確、不全面或不及時，所有直接或間接使用本圖表輔助決策的用戶均應謹慎使用、合理運用，並自行承擔可能存在的各類風險，本平台不承擔任何因數據、模型、策略而產生的資金損失及相關責任。

⑷ 通達信量化選股公式是什麼

通達信量化選股公式是由一些代碼構成的，一串串的英文字元以及數字搭配起來的就是我們的選股公式的代碼，公式都是由代碼運行產生的。選股公式的代碼編寫需要找一些教程學習才能夠學會並且掌握，使用選股公式是能夠去選擇出來一些對應形態的股票，這樣能夠大大的節省人力。
拓展資料：
1、「量化指標」—是指能用具體數據來體現的指標！如量比。量比是一個衡量相對成交量的指標，它是開市後每分鍾的平均成交量與過去5 個交易日每分鍾平均成交量之比。 其公式為： 量比=現成交總手/（過去5日平均每分鍾成交量*當日累計開市時間（分）） 。個人投資者就不要量化投資了，還是集中投資好，量化是給那些基金公司的
2、量化就是數字化也就是你們的考核指標（業績，出勤，全勤率。）不管什麼指標都變成數量，或者百分數什麼的比如你2022年的業務指標已經完成80%了，你的銷售額已經突破你的目標的120%了 等.相信你一定理解了！-----業績，出勤，全勤率..這些都是指標。
3、大智慧金融終端。 量化投資你要使用量加,進行科學的選股。 什麼是量化投資呢?其實,。 西醫靠指標,通過一系列的檢查數據綜合判斷病情。量化投資無非就是用指標和公式驅動。量化選股的方法有很多種，總的來說，可以分為公司估值法、趨勢法和資金法三大類量化擇時股市的可預測性問題與有效市場假說密切相關。使用通達信公式根據股票名的某個位元組來選股，要用到公式函數 NAMEINCLUDE。 NAMEINCLUDE函數是查找品種名稱中是否含有指定的文字。 如： XG:IF (NAMEINCLUDE ('科技'),1,0); 如果股票名字中含有科技兩字，則XG=1，否則XG=0; 用這個公式。

⑸ 量化交易主要有哪些經典的策略

其實要說種類其實很簡單，完全可以按照炒股的類型來對策略模型分類，從這個角度來說，認為可以分成技術分析型、價值分析型、機器學習與人工智慧。當然了，還有一大類是多因子模型，但是多因子從廣義來說其實概念很廣泛，任何的技術指標和財務因子都可以作為多因子模型的因子。

①技術分析型主要是結合各種技術指標來對動量效應或反轉效應做研判交易；

時變夏普率的擇時策略、情緒擇時-GSIS、RSRS指標擇時及大小盤輪動

②價值分析則偏重股票標的的基本面分析；

查爾斯·布蘭德斯價值投資法、邁克爾•普萊斯低估價值選股策略、阿梅特·歐卡莫斯集中投資法則

③機器學習與人工智慧可以算作是區別於前兩類一種新興的方式，主要利用一些統計機器學習演算法和神經網路做出預測而量化；

基於KMeans的指數擇時策略、利用隨機森林進行因子選擇、基於HMM的指數擇時策略

供參考！

⑹ 如何理解量化選股和量化擇時之間的關系

所謂量化投資，就是通過定量或統計的方法，不斷地從歷史數據中挖掘有效的規律並在投資行為中加以利用，甚至通過計算機程序自動執行下單的動作。也就是說，量化投資方法是靠「概率」取勝，其最鮮明的特徵就是可定量化描述的模型、規律或策略。

對於股票市場，量化投資主要包括量化選股、量化擇時、演算法交易、股票組合配置、資金或倉位管理、風險控制等。我們這里重點聊一聊量化選股和擇時策略，其中前者解決哪些股票值得關注或持有，後者解決何時買入或賣出這些股票，以期在可承受的風險程度下，獲得盡可能多的收益。

第一階段：選股
選股的目標是從市場上所有可交易的股票中，篩選出適合自己投資風格的、具有一定安全邊際的股票候選集合，通常稱為「股票池」，並可根據自己的操作周期或市場行情變化，不定時地調整該股票池，作為下一階段擇時或調倉的基礎。

量化選股的依據可以是基本面，也可以是技術面，或二者的結合。常用的量化選股模型舉例如下：
1多因子模型
多因子模型：採用一系列的「因子」作為選股標准，滿足這些因子的股票將作為候選放入股票池，否則將被移出股票池。這些因子可以是一些基本面指標，如 PB、PE、EPS 增長率等，也可以是一些技術面指標，如動量、換手率、波動率等，或者是其它指標，如預期收益增長、分析師一致預期變化、宏觀經濟變數等。多因子模型相對來說比較穩定，因為在不同市場條件下，總有一些因子會發生作用。
2板塊輪動模型
板塊輪動模型：一種被稱作風格輪動，它是根據市場風格特徵進行投資，比如有時市場偏好中小盤股，有時偏好大盤股，如果在風格轉換的初期介入，則可以獲得較大的超額收益；另一種被稱作行業輪動，即由於經濟周期的原因，總有一些行業先啟動行情，另有一些（比如處於產業鏈上下游的）行業會跟隨。在經濟周期過程中，依次對這些輪動的行業進行配置，比單純的買入持有策略有更好的效果。
3一致性預期模型
一致性預期模型：指市場上的投資者可能會對某些信息產生一致的看法，比如大多數分析師看好某一隻股票，可能這個股票在未來一段時間會上漲；如果大多數分析師看空某一隻股票，可能這個股票在未來一段時間會下跌。一致性預期策略就是利用大多數分析師的看法來進行股票的買入賣出操作。
與此類似的思路還有基於股吧、論壇、新聞媒體等對特定股票提及的輿情熱度或偏正面/負面的消息等作為依據。還有一種思路是反向操作，迴避羊群效應（物極必反），避免在市場狂熱時落入主力資金出貨的陷阱。

4資金流模型
資金流模型：其基本思想是根據主力資金的流向來判斷股票的漲跌，如果資金持續流入，則股票應該會上漲，如果資金持續流出，則股票應該下跌。所以可將資金流入流出情況編製成指標，利用該指標來預測未來一段時間內股票的漲跌情況，作為選股依據。
第二階段：擇時
擇時的目標是確定股票的具體買賣時機，其依據主要是技術面。取決於投資周期或風格（例如中長線、短線，或超短線），擇時策略可以從比較粗略的對股票價位相對高低位置的判斷，到依據更精確的技術指標或事件消息等作為信號來觸發交易動作。

一般來說，擇時動作的產生可以基於日K線（或周K線），也可以基於日內的小時或分鍾級別K線，甚至tick級的分時圖等。具體的量化擇時策略可以分為如下幾種：
1趨勢跟蹤型
趨勢跟蹤型策略適用於單邊上升或單邊下降（如果可做空的話）的行情——當大盤或個股出現一定程度的上漲和一定程度的下跌，則認為價格走勢會進一步上漲或下跌而做出相應操作（買入->持有->加倉->繼續持有->賣出）。

2高拋低吸型
高拋低吸型：高拋低吸型策略適用於震盪行情——當價格走勢在一定范圍的交易區間（箱形整理）或價格通道（平行上升或下降通道）的上下軌之間波動時，反復地在下軌附近買入，在上軌附近賣出，賺取波段差價利潤（下軌買入->上軌賣出->下軌買入->上軌賣出->…）。
3橫盤突破型
橫盤突破型：價格走勢可能在一定區間范圍內長時間震盪，總有一天或某一時刻走出該區間，或者向上突破價格上軌（如吸籌階段結束開始拉升），或者向下突破價格下軌（如主力出貨完畢，或向下一目標價位跌落以尋找有效支撐），此時行情走勢變得明朗。
橫盤突破型策略就是要抓住這一突破時機果斷開多或開空，以期用最有利價位和最小風險入場，獲得後續利潤（空倉或持倉等待機會->突破上軌則買入或平空/突破下軌則賣出或做空）。

常見的趨勢跟蹤型策略有：短時和長時移動均線交叉策略，均線多頭排列和空頭排列入場出場策略，MACD的DIFF和DEA線交叉策略等。如下圖所示：

常見的高拋低吸型策略一般通過震盪類技術指標，如KDJ、RSI、CCI等，來判斷價格走勢的超賣或超賣狀態，或通過MACD紅綠柱或量能指標與價格走勢間的背離現象，來預測波動區間拐點的出現。如下圖所示：

常見的橫盤突破策略包括布林帶上下軌突破、高低價通道突破、Hans-123、四周法則等。如下圖所示：

必須要強調的是，趨勢跟蹤型策略和高拋低吸型策略適用於完全不同的市場行情階段——如果在單邊趨勢中做高拋低吸，或是在震盪行情中做趨勢跟蹤，則可能會造成很大虧損。因此，對這二者的使用，最關鍵的是，第一要盡量准確地判斷當前行情類型，第二是要時刻做好止損保護（和及時止盈）。

總結一下：
在瘋牛秘籍和瘋牛形態系列產品中，提供了大量對股市規律的揭示、以及基於這些規律制定的量化策略，例如基於各類公告事件、資金動向、技術指標等制定的策略和規律，以及次日機會、底部形態反轉等對應的交易時機。
這些實時動態的策略可為投資者的選股和擇時操作提供高效的、有價值的參考。