Ⅰ 關於股指期貨的SAR、CCI、BIAS、ATR指標的演算法
股指期貨中的周期指標除了SMA、EMA、BOOL、MACD、KDJ等還有很多其他分析的指標，如SAR、CCI、BIAS、ATR有時候也會被交易者用來判斷股指期貨的走向。正好最近項目中有需要加上這幾種指標供用戶使用，在此記錄一下：
在計算SAR之前，先要選定一段周期，比如n日或n周等，n天或周的參數一般為4日或4周。
計算Tn周期的SAR值為例，計算公式如下：
SAR(Tn)=SAR(Tn-1)+AF(Tn)*[EP(Tn-1)-SAR(Tn-1)]
在計算SAR值時，要注意以下幾項原則：
1 .初始值SAR(T0)的確定
若T1周期中SAR(T1)上漲趨勢，則SAR(T0)為T0周期的最低價
若T1周期下跌趨勢，則SAR(T0)為T0周期 的最高價；
2.極點價EP的確定
若Tn周期為上漲趨勢，EP(Tn-1)為Tn-1周期的最高價
若Tn周期為下跌趨勢，EP(Tn-1)為Tn-1周期的最 低價；
3.加速因子AF的確定
(a)加速因子初始值為0.02，即AF(T0)=0.02；
(b)若Tn-1，Tn周期都為上漲趨勢時，
當Tn周期的最高價>Tn-1周期的最高價，則AF(Tn)=AF(Tn-1)+0.02
當Tn周期的最高價<=Tn-1周期的最高價，則AF(Tn)=AF(Tn-1)，但加速因子AF最高不超過0.2；
(c)若Tn-1，Tn周期都為下跌趨勢時，
當Tn周期的最低價<Tn-1周期的最低價，則AF(Tn)=AF(Tn-1)+0.02
當Tn周期的最低價>=Tn-1周期的最低價，則AF(Tn)=AF(Tn-1)；
(d)任何一次行情的轉變，加速因子AF都必須重新由0.02起算；
比如，Tn-1周期為上漲趨勢，Tn周期為下跌趨勢(或Tn-1下跌，Tn上漲)，AF(Tn)需重新由0.02為基礎進 行計算，即AF(Tn)=AF(T0)=0.02；
(e)加速因子AF最高不超過0.2，當AF>0.2時，AF需重新由0.02起算；
4.SAR值的確定
(a)通過公式SAR(Tn)=SAR(Tn-1)+AF(Tn)*[EP(Tn-1)-SAR(Tn-1)]，計算出Tn周期的值；
(b)若Tn周期為上漲趨勢，
當SAR(Tn)>Tn周期的最低價(或SAR(Tn)>Tn-1周期的最低價)，則Tn周期最終 SAR值應為Tn-1、Tn周期的最低價中的最小值
當SAR(Tn)<=Tn周期的最低價且SAR(Tn)<=Tn-1周期的最低價，則Tn周期最終SAR值為SAR(Tn)，即SAR=SAR(Tn)；
(c)若Tn周期為下跌趨勢，
當SAR(Tn)<Tn周期的最高價(或SAR(Tn)<Tn-1周期的最高價)，則Tn周期最終 SAR值應為Tn-1、Tn周期的最高價中的最大值，
當SAR(Tn)>=Tn周期的最高價且SAR(Tn)>=Tn-1周期的最高價，則Tn周期最終SAR值為SAR(Tn)，即 SAR=SAR(Tn)；
t——當日；
n——時間長度；
Ci——第i日的[收盤價]
Hi——第i日的最高價；
Li——第i日的[最低價]
TRi = max(Hi,Ci-1)-min(Li,Ci-1)
註：一般取n=14，m=6。
其實就是一個求和取平均的過程。
計算公式如下：
乖離率=[(當日收盤價-N日平均價)/N日平均價]*100%
其中N取：6,12,24
BIAS算是比較簡單的一個指標。
以日CCI計算為例，其計算方法有兩種。
第一種計算過程如下：
CCI（N日）=（TP－MA）÷MD÷0.015
其中，TP=（最高價+最低價+收盤價）÷3
MA=近N日收盤價的累計之和÷N
MD=近N日（MA－收盤價）的累計之和÷N
0.015為計算系數，N為計算周期
網上還有一種計算方式是用平均絕對偏差弄的，直接第一種實現了也就沒有搞第二種了。這概念只能認得幾個字，令人望而卻步。
稍微提示一下，計算MD的時候請用絕對值，不然算出的來的指標線會不對。