通達信vix恐慌指數源碼

㈠ 誰有通達信pvi和NVI源碼

正負成交量指標
系統源碼的仔斗我沒有我有自己編的和系統數埋簡值不同但現實效果一樣彎戚褲
{NVI負成交量}
A:=(CLOSE-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1);
PVIX:=IF(V>REF(V,1),A,0);
NVIX:=IF(V<REF(V,1),A,0);
ZNL:=SUM(PVIX,72);
FNLL:SUM(NVIX,0);
MA(FNLL,72);

{PVI正成交量}
A:=(CLOSE-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1);
PVIX:=IF(V>REF(V,1),A,0);
B:SUM(PVIX,0);
CC:MA(B,72);

㈡ 什麼是期權的隱含波動率如何計算

隱含波動率代表市場對未來實際資產價格波動率的預期值。當市場參與者預期未來存在較大的不確定性或可能發生意外波動時，他們更傾向於購買期權作為避險工具，從而推高期權價格。這表現在市場上為隱含波動率的不斷上升。相反，如果市場預期較低的波動性，隱含波動率可能會下降。

隱含波動率的水平可以反映市場的情緒，表現市場是處於悲觀還是樂觀狀態。當隱含波動率較低時，期權的權利金通常被低估，而當隱含波動率較高時，權利金通常被高估。

例如，在面臨重大事件風險時，隱含波動率通常會上升，導致期權價格上升。這是因為市場對未來波動性的不確定性增加，投資者需支付更多以獲得避險工具。

如何計算隱含波動率？

期權隱含波動率的原始公式：

C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)

其中的D1和D2分別是：

D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))

D2=D1-σ*T^(1/2)

其中S（股票現價）、L（期權的行權價）、d(現金股息率)、T（期權有效期）、γ（無風險利率）、σ（隱含波動率），上面除了σ（隱含波動率）是未知，其餘都已知。

比如說一張看漲期權的執行價是100元，到期日價格超過100元，價格落在120元的概率是10%，落在130元的概率就是8%……因此就是把所有已知的代入公式計算出來，就可以得到這張期權在到期日時超過某一執行價的概率。

如何運用隱含波動率套利？

由於隱含波動率有較好預測效果，逐漸地被市場發展為各式各樣的套利方式，其中最常用的套利方式主要有三種，具體如下：

1.利用有較好預測效果套利

通過隱含波動率對大盤指數的每一時期預測，例如滬深300、中證50、中證500等指數，提前布局實現低買高賣，獲取收益。

2.利用能夠反映市場情緒套利

隱含波動率對市場情緒和擇時也有較好的反映，往往揭示了重要的市場行情交易機會。

3.利用隱含波動率曲面套利

它是通過為隱含波動率曲面建立模型，找出隱含波動率曲面的常態下的狀態。當隱含波動率曲面發生重大偏離的時候，開始市場交易完成套利。