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期貨演算法公式

發布時間:2025-01-01 00:16:14

① 做期貨怎麼算利潤的

期貨交易的收益計算公式較為直接。浮動盈虧的計算公式是:(當天結算價-開倉價格)×持倉量×合約單位-手續費。對於多單和空單,其盈虧計算公式分別為:多單盈虧=(平倉點位-開倉點位)*手數;空單盈虧=(開倉點位-平倉點位)*手數。

舉個例子,如果一噸銅的價格是7萬,一手需要35萬,按10%的保證金比例計算,交易一手銅所需的保證金是3.5萬。如果銅價上漲1000點,盈利5000元,那麼收益率是5000/35000=14.2857%,這就是期貨的杠桿效應,它放大了資金和收益。

投資者無需過分糾結利潤計算,因為期貨公司的系統已經按公式自動計算。一個簡便的演算法是,比如投資者開倉3手,每手賺了10個點,那麼每手的利潤就是10點*10元/點=100元,3手就是300元(不包括手續費)。

在實際操作中,期貨市場的波動性較大,投資者需要注意風險控制。同時,除了收益率,手續費也是計算總成本的重要因素,不可忽視。

此外,投資者在交易前應該對市場有充分的了解和分析,結合自身資金狀況和風險承受能力,合理選擇交易品種和策略。

總之,期貨交易的利潤計算並不復雜,關鍵在於投資者能否理解並靈活應用這些公式,同時具備良好的風險管理和市場分析能力。

② 期貨的演算法

倉位金:總資金*(X%-Y%);
單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%;
單手開倉價:(現價*交易單位*保證金)+手續費;
默認手數(最大開倉):倉位金/單手開倉價;
每筆最大止損點數:最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位;
期貨品種波動一個價位的值:最小變動價*交易單位*開倉手數;

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