❶ 多元統計分析方法—因子分析
一、探索因子分析：降維的秘密武器
因子分析，如同主成分分析的升級版，它通過非線性地挖掘原始自變數背後的潛在力量，揭示那些不可觀測但影響力強大的因子。想像一下，有X1, X2, X3…Xn個變數，因子分析就像一個魔術師，找到m（m遠小於n）個隱形的「控制者」，共同影響這些變數，用這m維的「因子語言」來描述原本n維的復雜世界，實現了降維的目的，但又最大程度地保留了信息。
二、探索與驗證：兩類因子分析的差異
因子分析分為探索性與驗證性兩種。探索性因子分析，如同未知的偵探，我們通過構建模型去揭示因子的本質，需要不斷嘗試和定義；而驗證性因子分析則像預先知道部分線索的專家，需要驗證已知因子的影響程度，它屬於結構方程模型的范疇，本文主要聚焦於探索性分析。
三、步驟詳解：從數據到解釋的旅程
首先，數據是探索的起點，需要通過KMO檢驗和Bartlett球形檢驗確保變數間存在相關性。接下來，因子提取是關鍵，主成分分析的魔力在此展現，通過方差貢獻表和碎石圖尋找關鍵因子，累計貢獻率超過90%的因子通常被選中。
然後，因子載荷矩陣計算是模型的橋梁，它揭示了因子與原始變數之間的聯系。當因子對變數的解釋不清時，旋轉因子載荷矩陣讓它們變得清晰，便於命名和理解。
計算因子得分，就像將原始數據翻譯成因子語言，每個樣本都有自己的因子解釋。最後，綜合評價得分通過因子的貢獻率和得分，為樣本排序提供有力工具。
四、實戰應用：實例揭示因子分析的力量
在實際中，如企業對全國分公司進行綜合評估，例如考慮銷售額、銷售量等多維度指標，因子分析就派上用場，通過計算綜合得分，輕松實現分公司間的排序。
五、模型實踐：工具在手，數據分析不難
因子分析和主成分分析在統計軟體中易如反掌，如SPSS、Python、R和Matlab等，各有其優勢。SPSS以其直觀易用性脫穎而出，而R、Python和Matlab則需要編程技巧，但它們提供了更強大的定製化功能。