量化择时指标源码

⑴ 量化择时的主要量化择时策略

异常指标择时主要处理一些特殊情况下的择时，例如，在大盘出现顶点或者低点的时候，有些指标容易出现异常数据，主要有：市场噪声、行业集中度和兴登堡凶兆3个策略。

⑵ 如何构建简单实用的量化择时策略

所谓量化择时，简单来讲就是利用某种数量化的方法判断市场走势。如果判断是上涨，则买入持有；如果判断是下跌，则卖出清仓；如果判断是震荡，则进行高抛低吸。这个问题显然没那么简单。大盘明天是涨还是跌？下周是涨还是跌？下个月是涨还是跌？明年是涨还是跌？如果有谁能像章鱼帝那样准确预测，那一定富甲天下了！

像这样的难题，有什么比较好的解决方案呢？大数据择时？机器学习？人工智能？这些乍听之下就感觉高大上的量化择时方法对于许多在短短半年内历经三次股灾险死还生的投资者而言，恐怕是既心向往之而又感无能为力吧！其实，正如我们前面的简单策略所展示的那样，只要我们不过于贪婪，即使没有这些高大上的方法，通过构建一个简单实用的量化择时系统，也可以在较长时期内跑赢市场，获取相对稳定的长期投资收益。

比较常用的量化择时方法，除了隐马尔科夫(HMM)、支持向量机(SVM)等基于机器学习(Machine Learning)理论的较复杂方法之外，还包括趋势择时、市场情绪择时、有效资金模型、赫斯特指数等诸多方法。我们前面所展示的正是基于移动均线的趋势择时策略。

⑶ 量化择时信号介绍系列（三）——泰牛智投

泰牛智投（1）

中长期多空信号

本策略+1587.62%

上证指数+160.86%

根据研究，当市场处于有序状态时，市场往往存在惯性，容易按照当前的趋势运行。 我们通过对各个行业指数的弹性研究，构建了通过行业指数的结构关系来辅助判断市场走势的择时模型。 当弹性较大的行业处于相对上涨位置时，市场往往存在上涨的动力，反之亦然。

每个自然周的首个交易日推送信号，图表数据每个交易日更新。

辅助用户判断指数多空。

经观察，适应多种市场走势，有较好的稳定性。

在历史模拟交易中胜率较高，盈亏比较高。

策略根据看多信号和看空信号进行模拟交易，同时增加了期间指数回落幅度控制作为强制停止看多的风控措施。

策略创建人： 王佩艳（S0570615050011）

从历史回测结果看，存在市场风格识别的不确定性。 如在震荡期、急速下跌、市场整体大规模下跌的行情下，模型本身可能未能准确抓捕到大盘看多或看空信号，存在一定滞后和误判的可能。 本图表的更新周期为自然周，所以存在信号滞后的情况。

本策略由计算机程序运行产生结果，可能由于人员能力、技术缺陷、数据瑕疵、逻辑错误等方面造成的错误导致本图表提供的相关信息可能不准确、不全面或不及时，所有直接或间接使用本图表辅助决策的用户均应谨慎使用、合理运用，并自行承担可能存在的各类风险，本平台不承担任何因数据、模型、策略而产生的资金损失及相关责任。

泰牛智投（二）基金跟踪择时

策略年化收益

11.82%

净值走势 i

●本策略+240.41%

●沪深300-24.13%

i本策略以沪深300指数为模拟交易的标的，此处净值为相对期初价格或资产的比值，即初始资产和初始指数净值均为1，这样通过净值走势就可以比较策略和指数的累计收益。

基本原理和思路

研究发现，当基金仓位达到极高和极低水平时，可能预示着后续市场行情的反转。据此，本图表根据市场上主动管理的股票型基金和偏股混合型基金的变化构建了基金仓位跟踪的择时模型，并应用在沪深300指数模拟交易，用于辅助判断市场状态。

参考意义

1每个交易日推送信号，图表数据每个交易日更新。

2辅助用户判断指数多空。

3经观察，适应多种市场走势，有较好的稳定性。

4在历史模拟交易中胜率较高，盈亏比较高。

风险控制

策略根据看多信号和看空信号进行模拟交易，同时增加了期间指数回落幅度控制作为强制停止看多的风控措施。

策略跟踪

2008年以来的多空信号如下:

●本策略+240.41%

●沪深300-24.13%

策略创建人：王佩艳（S0570615050011）

局限性

从历史回测结果看，存在市场风格识别的不确定性，基金数据发布存在滞后性、模型本身可能未能准确抓捕到大盘看多或看空信号，存在一定误判和滞后的情况。

其他提醒

本策略由计算机程序运行产生结果，可能由于人员能力、技术缺陷、数据瑕疵、逻辑错误等方面造成的错误导致本图表提供的相关信息可能不准确、不全面或不及时，所有直接或间接使用本图表辅助决策的用户均应谨慎使用、合理运用，并自行承担可能存在的各类风险，本平台不承担任何因数据、模型、策略而产生的资金损失及相关责任。

⑷ 通达信量化选股公式是什么

通达信量化选股公式是由一些代码构成的，一串串的英文字符以及数字搭配起来的就是我们的选股公式的代码，公式都是由代码运行产生的。选股公式的代码编写需要找一些教程学习才能够学会并且掌握，使用选股公式是能够去选择出来一些对应形态的股票，这样能够大大的节省人力。
拓展资料：
1、“量化指标”—是指能用具体数据来体现的指标！如量比。量比是一个衡量相对成交量的指标，它是开市后每分钟的平均成交量与过去5 个交易日每分钟平均成交量之比。 其公式为： 量比=现成交总手/（过去5日平均每分钟成交量*当日累计开市时间（分）） 。个人投资者就不要量化投资了，还是集中投资好，量化是给那些基金公司的
2、量化就是数字化也就是你们的考核指标（业绩，出勤，全勤率。）不管什么指标都变成数量，或者百分数什么的比如你2022年的业务指标已经完成80%了，你的销售额已经突破你的目标的120%了 等.相信你一定理解了！-----业绩，出勤，全勤率..这些都是指标。
3、大智慧金融终端。 量化投资你要使用量加,进行科学的选股。 什么是量化投资呢?其实,。 西医靠指标,通过一系列的检查数据综合判断病情。量化投资无非就是用指标和公式驱动。量化选股的方法有很多种，总的来说，可以分为公司估值法、趋势法和资金法三大类量化择时股市的可预测性问题与有效市场假说密切相关。使用通达信公式根据股票名的某个字节来选股，要用到公式函数 NAMEINCLUDE。 NAMEINCLUDE函数是查找品种名称中是否含有指定的文字。 如： XG:IF (NAMEINCLUDE ('科技'),1,0); 如果股票名字中含有科技两字，则XG=1，否则XG=0; 用这个公式。

⑸ 量化交易主要有哪些经典的策略

其实要说种类其实很简单，完全可以按照炒股的类型来对策略模型分类，从这个角度来说，认为可以分成技术分析型、价值分析型、机器学习与人工智能。当然了，还有一大类是多因子模型，但是多因子从广义来说其实概念很广泛，任何的技术指标和财务因子都可以作为多因子模型的因子。

①技术分析型主要是结合各种技术指标来对动量效应或反转效应做研判交易；

时变夏普率的择时策略、情绪择时-GSIS、RSRS指标择时及大小盘轮动

②价值分析则偏重股票标的的基本面分析；

查尔斯·布兰德斯价值投资法、迈克尔•普莱斯低估价值选股策略、阿梅特·欧卡莫斯集中投资法则

③机器学习与人工智能可以算作是区别于前两类一种新兴的方式，主要利用一些统计机器学习算法和神经网络做出预测而量化；

基于KMeans的指数择时策略、利用随机森林进行因子选择、基于HMM的指数择时策略

供参考！

⑹ 如何理解量化选股和量化择时之间的关系

所谓量化投资，就是通过定量或统计的方法，不断地从历史数据中挖掘有效的规律并在投资行为中加以利用，甚至通过计算机程序自动执行下单的动作。也就是说，量化投资方法是靠“概率”取胜，其最鲜明的特征就是可定量化描述的模型、规律或策略。

对于股票市场，量化投资主要包括量化选股、量化择时、算法交易、股票组合配置、资金或仓位管理、风险控制等。我们这里重点聊一聊量化选股和择时策略，其中前者解决哪些股票值得关注或持有，后者解决何时买入或卖出这些股票，以期在可承受的风险程度下，获得尽可能多的收益。

第一阶段：选股
选股的目标是从市场上所有可交易的股票中，筛选出适合自己投资风格的、具有一定安全边际的股票候选集合，通常称为“股票池”，并可根据自己的操作周期或市场行情变化，不定时地调整该股票池，作为下一阶段择时或调仓的基础。

量化选股的依据可以是基本面，也可以是技术面，或二者的结合。常用的量化选股模型举例如下：
1多因子模型
多因子模型：采用一系列的“因子”作为选股标准，满足这些因子的股票将作为候选放入股票池，否则将被移出股票池。这些因子可以是一些基本面指标，如 PB、PE、EPS 增长率等，也可以是一些技术面指标，如动量、换手率、波动率等，或者是其它指标，如预期收益增长、分析师一致预期变化、宏观经济变量等。多因子模型相对来说比较稳定，因为在不同市场条件下，总有一些因子会发生作用。
2板块轮动模型
板块轮动模型：一种被称作风格轮动，它是根据市场风格特征进行投资，比如有时市场偏好中小盘股，有时偏好大盘股，如果在风格转换的初期介入，则可以获得较大的超额收益；另一种被称作行业轮动，即由于经济周期的原因，总有一些行业先启动行情，另有一些（比如处于产业链上下游的）行业会跟随。在经济周期过程中，依次对这些轮动的行业进行配置，比单纯的买入持有策略有更好的效果。
3一致性预期模型
一致性预期模型：指市场上的投资者可能会对某些信息产生一致的看法，比如大多数分析师看好某一只股票，可能这个股票在未来一段时间会上涨；如果大多数分析师看空某一只股票，可能这个股票在未来一段时间会下跌。一致性预期策略就是利用大多数分析师的看法来进行股票的买入卖出操作。
与此类似的思路还有基于股吧、论坛、新闻媒体等对特定股票提及的舆情热度或偏正面/负面的消息等作为依据。还有一种思路是反向操作，回避羊群效应（物极必反），避免在市场狂热时落入主力资金出货的陷阱。

4资金流模型
资金流模型：其基本思想是根据主力资金的流向来判断股票的涨跌，如果资金持续流入，则股票应该会上涨，如果资金持续流出，则股票应该下跌。所以可将资金流入流出情况编制成指标，利用该指标来预测未来一段时间内股票的涨跌情况，作为选股依据。
第二阶段：择时
择时的目标是确定股票的具体买卖时机，其依据主要是技术面。取决于投资周期或风格（例如中长线、短线，或超短线），择时策略可以从比较粗略的对股票价位相对高低位置的判断，到依据更精确的技术指标或事件消息等作为信号来触发交易动作。

一般来说，择时动作的产生可以基于日K线（或周K线），也可以基于日内的小时或分钟级别K线，甚至tick级的分时图等。具体的量化择时策略可以分为如下几种：
1趋势跟踪型
趋势跟踪型策略适用于单边上升或单边下降（如果可做空的话）的行情——当大盘或个股出现一定程度的上涨和一定程度的下跌，则认为价格走势会进一步上涨或下跌而做出相应操作（买入->持有->加仓->继续持有->卖出）。

2高抛低吸型
高抛低吸型：高抛低吸型策略适用于震荡行情——当价格走势在一定范围的交易区间（箱形整理）或价格通道（平行上升或下降通道）的上下轨之间波动时，反复地在下轨附近买入，在上轨附近卖出，赚取波段差价利润（下轨买入->上轨卖出->下轨买入->上轨卖出->…）。
3横盘突破型
横盘突破型：价格走势可能在一定区间范围内长时间震荡，总有一天或某一时刻走出该区间，或者向上突破价格上轨（如吸筹阶段结束开始拉升），或者向下突破价格下轨（如主力出货完毕，或向下一目标价位跌落以寻找有效支撑），此时行情走势变得明朗。
横盘突破型策略就是要抓住这一突破时机果断开多或开空，以期用最有利价位和最小风险入场，获得后续利润（空仓或持仓等待机会->突破上轨则买入或平空/突破下轨则卖出或做空）。

常见的趋势跟踪型策略有：短时和长时移动均线交叉策略，均线多头排列和空头排列入场出场策略，MACD的DIFF和DEA线交叉策略等。如下图所示：

常见的高抛低吸型策略一般通过震荡类技术指标，如KDJ、RSI、CCI等，来判断价格走势的超卖或超卖状态，或通过MACD红绿柱或量能指标与价格走势间的背离现象，来预测波动区间拐点的出现。如下图所示：

常见的横盘突破策略包括布林带上下轨突破、高低价通道突破、Hans-123、四周法则等。如下图所示：

必须要强调的是，趋势跟踪型策略和高抛低吸型策略适用于完全不同的市场行情阶段——如果在单边趋势中做高抛低吸，或是在震荡行情中做趋势跟踪，则可能会造成很大亏损。因此，对这二者的使用，最关键的是，第一要尽量准确地判断当前行情类型，第二是要时刻做好止损保护（和及时止盈）。

总结一下：
在疯牛秘籍和疯牛形态系列产品中，提供了大量对股市规律的揭示、以及基于这些规律制定的量化策略，例如基于各类公告事件、资金动向、技术指标等制定的策略和规律，以及次日机会、底部形态反转等对应的交易时机。
这些实时动态的策略可为投资者的选股和择时操作提供高效的、有价值的参考。