通达信vix恐慌指数源码

㈠ 谁有通达信pvi和NVI源码

正负成交量指标
系统源码的仔斗我没有我有自己编的和系统数埋简值不同但现实效果一样弯戚裤
{NVI负成交量}
A:=(CLOSE-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1);
PVIX:=IF(V>REF(V,1),A,0);
NVIX:=IF(V<REF(V,1),A,0);
ZNL:=SUM(PVIX,72);
FNLL:SUM(NVIX,0);
MA(FNLL,72);

{PVI正成交量}
A:=(CLOSE-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1);
PVIX:=IF(V>REF(V,1),A,0);
B:SUM(PVIX,0);
CC:MA(B,72);

㈡ 什么是期权的隐含波动率如何计算

隐含波动率代表市场对未来实际资产价格波动率的预期值。当市场参与者预期未来存在较大的不确定性或可能发生意外波动时，他们更倾向于购买期权作为避险工具，从而推高期权价格。这表现在市场上为隐含波动率的不断上升。相反，如果市场预期较低的波动性，隐含波动率可能会下降。

隐含波动率的水平可以反映市场的情绪，表现市场是处于悲观还是乐观状态。当隐含波动率较低时，期权的权利金通常被低估，而当隐含波动率较高时，权利金通常被高估。

例如，在面临重大事件风险时，隐含波动率通常会上升，导致期权价格上升。这是因为市场对未来波动性的不确定性增加，投资者需支付更多以获得避险工具。

如何计算隐含波动率？

期权隐含波动率的原始公式：

C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)

其中的D1和D2分别是：

D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))

D2=D1-σ*T^(1/2)

其中S（股票现价）、L（期权的行权价）、d(现金股息率)、T（期权有效期）、γ（无风险利率）、σ（隐含波动率），上面除了σ（隐含波动率）是未知，其余都已知。

比如说一张看涨期权的执行价是100元，到期日价格超过100元，价格落在120元的概率是10%，落在130元的概率就是8%……因此就是把所有已知的代入公式计算出来，就可以得到这张期权在到期日时超过某一执行价的概率。

如何运用隐含波动率套利？

由于隐含波动率有较好预测效果，逐渐地被市场发展为各式各样的套利方式，其中最常用的套利方式主要有三种，具体如下：

1.利用有较好预测效果套利

通过隐含波动率对大盘指数的每一时期预测，例如沪深300、中证50、中证500等指数，提前布局实现低买高卖，获取收益。

2.利用能够反映市场情绪套利

隐含波动率对市场情绪和择时也有较好的反映，往往揭示了重要的市场行情交易机会。

3.利用隐含波动率曲面套利

它是通过为隐含波动率曲面建立模型，找出隐含波动率曲面的常态下的状态。当隐含波动率曲面发生重大偏离的时候，开始市场交易完成套利。